Négociation de probabilité: Le meilleur des deux mondes La décision de prendre le contrôle de votre avenir financier en négociant sur les marchés est exaltante et libératrice. Mais il reste beaucoup de décisions à prendre, y compris la sélection du marché et la période de conservation souhaitée. La seule décision la plus importante peut être le style de négociation: Comment le commerçant va sélectionner et exécuter des métiers. Les deux méthodes les plus courantes sont discrétionnaires et mécaniques, ou générées par le système. Beaucoup de commerçants luttent avec le commerce discrétionnaire en raison de sa flexibilité inhérente et la subjectivité, qui fournit trop de place pour les décisions axées sur l'émotion. À l'inverse, d'autres ont du mal à utiliser des systèmes purement mécaniques et automatisés en raison de leur rigidité et de leur complexité. Il ya une troisième option qui est souvent négligée: le commerce basé sur les probabilités. Avec l'adoption généralisée d'applications de tableur telles que Excel et la prolifération de données intraday fiables, les traders peuvent éviter de nombreux pièges de méthodologies discrétionnaires et systématiques tout en profitant des avantages de chacun. Ici, wersquoll explore les avantages et les inconvénients de ces deux approches et démontre pourquoi une approche hybride construite autour de l'exécution basée sur la probabilité peut être la méthode optimale pour de nombreux commerçants de détail. Le trader discrétionnaire Le trader discrétionnaire peut prendre des décisions basées sur des fondamentaux, techniques ou une combinaison des deux. Il peut prendre des décisions commerciales basées sur l'interprétation des tableaux de prix en utilisant des indicateurs et des modèles de prix, mais n'a pas de règles rigoureuses basées sur l'action des prix. Cette approche est attrayante car elle procure un sentiment de contrôle qui est attrayant pour beaucoup. Les avantages sont les suivants: Facile à apprendre les bases La liberté et la flexibilité pour ajuster chaque commerce comme nécessaire Appels à la nature indépendante de nombreux commerçants Bien que le sentiment de contrôle attire la plupart des commerçants, c'est le hasard du succès qui pièges même le plus astucieux individu. Il est largement admis que la grande majorité des commerçants autogérés utilisent des techniques discrétionnaires et que plus de 90 d'entre eux échouent. Beaucoup pensent que c'est à cause d'une mauvaise gestion de l'argent. Et si vrai, la mauvaise gestion de l'argent est souvent un sous-produit des fausses attentes quant à la facilité et la rapidité d'atteindre un succès cohérent. Avec des attentes positives et peut-être naïves, le nouveau trader confond facilement les métiers gagnants avec la compétence et la perte de métiers avec la malchance. Pire, les lois des probabilités peuvent conspirer pour peindre un tableau extrêmement trompeur. À propos de l'auteur Scott Andrews est un commerçant privé et fondateur de MasterTheGap. Vous pouvez le joindre à scottmasterthegap. Probability Tools For Better Forex Trading Pour réussir, les commerçants de forex doivent connaître les mathématiques de base de la probabilité. Après tout, il est difficile d'obtenir et de maintenir les gains commerciaux sans avoir d'abord la capacité de comprendre les chiffres et de les mesurer. De nombreux commerçants utilisent une combinaison d'indicateurs de boîte noire pour élaborer et mettre en œuvre des règles commerciales. Pourtant, la différence entre un bon négociant et un grand est sa compréhension des métriques et des méthodes pour calculer la performance et les gains. La probabilité et les statistiques sont la clé pour développer, tester et profiter du trading forex. En connaissant quelques outils de probabilité, il est plus facile pour les commerçants de fixer des objectifs commerciaux en termes mathématiques, de créer et d'exploiter des stratégies commerciales efficaces et d'évaluer les résultats. Il est utile d'examiner les concepts les plus élémentaires de la probabilité et des statistiques pour le commerce de forex. En comprenant les mathématiques de la probabilité, vous connaîtrez la logique utilisée par les systèmes de négociation mécaniques et les conseillers experts (EA). La distribution normale L'outil le plus fondamental de la probabilité dans le commerce de forex est le concept de distribution normale. La plupart des processus naturels sont dits normalement distribués. La distribution uniforme implique que la probabilité qu'un nombre soit n'importe où sur un continuum est à peu près égale. C'est le genre de distribution qui résulterait de l'écartement artificiel des objets aussi uniformément que possible sur une zone, avec un espacement uniforme entre eux. Cependant, au lieu d'une distribution uniforme, un prix de paires de devises sera probablement trouvé dans une certaine zone à un moment donné. C'est sa distribution normale, et les outils de probabilité peuvent montrer une approximation de l'endroit où ce prix est susceptible d'être trouvé. La distribution normale offre aux commerçants de forex un pouvoir prédictif concernant la probabilité qu'un prix de paire de devises atteigne un certain niveau pendant un certain laps de temps. Les ordinateurs utilisent un générateur de nombres aléatoires pour calculer les moyennes (moyennes) des prix du forex afin de déterminer leur distribution normale. Si un grand nombre de prix d'échantillons sont vérifiés, la distribution normale formera la forme d'une courbe en cloche lorsqu'elle est tracée graphiquement. Plus le nombre d'échantillons est élevé, plus la courbe sera lisse. Les règles des moyennes simples sont utiles aux commerçants, mais les règles de la distribution normale offrent un pouvoir prédictif plus utile. Par exemple, un commerçant peut calculer que le mouvement quotidien moyen des prix d'une paire de devises est, par exemple, 50 pips. Pourtant, la distribution normale peut également indiquer au commerçant la probabilité qu'un certain mouvement quotidien de prix tombera entre 30 et 50 pips, ou entre 50 et 70 pips. Selon les règles de la distribution normale et de l'écart-type, environ 68 des échantillons se trouveront dans un écart type de la moyenne (moyenne) et environ 95 seront trouvés dans deux écarts-types de la moyenne. Enfin, il existe une probabilité de 99,7 que l'échantillon tombe dans trois écarts-types de la moyenne. La répartition normale et les fonctions d'écart-type dans les conseillers experts (EA) et les systèmes de négociation aider les commerçants de forex d'évaluer la probabilité que les prix peuvent se déplacer un certain montant au cours d'une période donnée. Pourtant, les commerçants doivent être prudents lorsqu'ils utilisent le concept de distribution normale uniquement pour les besoins de la gestion des risques. Même si la probabilité d'un événement rare (comme une baisse de prix de 50) peut paraître faible, des facteurs de marché imprévus peuvent rendre la possibilité beaucoup plus élevée qu'elle ne paraît lors des calculs de distribution normale. La fiabilité de l'analyse dépend de la quantité et de la qualité des données Lors de la modélisation de courbes de distribution normales, la quantité et la qualité des données sur les prix des intrants sont très importantes. Plus le nombre d'échantillons est élevé, plus la courbe sera lisse. En outre, pour éviter les erreurs de calcul résultant de données insuffisantes, il est important que chaque calcul repose sur au moins trente échantillons. Ainsi, pour tester une stratégie de trading forex en estimant les résultats des métiers d'échantillon, le développeur système doit analyser au moins 30 métiers afin d'obtenir des conclusions statistiquement fiables concernant les paramètres testés. De même, les résultats d'une étude de 500 métiers sont plus fiables que ceux d'une analyse de seulement 50 métiers. Dispersion et anticipation mathématique pour estimer le risque Pour les commerçants de forex, les caractéristiques les plus importantes d'une distribution sont son espérance mathématique et sa dispersion. L'espérance mathématique pour une série de métiers est facile à calculer: Il suffit d'additionner tous les résultats commerciaux et de diviser ce montant par le nombre de métiers. Si le système commercial est rentable, alors l'attente mathématique est positive. Si l'espérance mathématique est négative, le système perd en moyenne. La pente relative ou la planéité de la courbe de distribution est montrée en mesurant l'écart ou la dispersion des valeurs de prix dans la zone d'attente mathématique. Typiquement, l'espérance mathématique pour toute valeur distribuée au hasard est décrite comme M (X). Ainsi, la dispersion peut être définie comme étant D (X) M (XM (X) 2), et une racine carrée de dispersions est appelée son écart-type, représentée en abrégé mathématique par sigma (). Dans les systèmes de trading forex. Le plus élevé de la valeur de l'écart-type, plus le rabais potentiel sera élevé, et plus le risque est élevé. Toutefois, plus la valeur de l'écart-type est faible, Exemple ci-dessous est un exemple d'évaluation du risque pour un test d'un système de trading forex: Numéro commercial X (Gain ou perte commerciale) Dans l'exemple ci-dessus basé sur le nombre minimum de trente opérations pour un échantillon adéquat, il est important de noter que le calcul mathématique L'espoir est positif, de sorte que la stratégie de trading forex est en effet rentable. Toutefois, l'écart-type est élevé, donc afin de gagner chaque dollar le commerçant est risquer une quantité beaucoup plus grand ce système comporte un risque significatif. Déterminer l'espérance mathématique pour ce groupe de métiers, additionner tous les gains et pertes de métier, puis diviser par 30. C'est la valeur moyenne M (X) pour tous les métiers. Dans ce cas, elle correspond à un gain moyen de 4,26 par transaction. Jusqu'à présent, le système semble prometteur. Ensuite, pour calculer l'écart-type de la dispersion, la moyenne ci-dessus est soustraite des résultats de chaque métier, puis son carré, et la somme de tous ces carrés est additionnée. La somme est divisée par 29, soit le nombre total de transactions moins 1. En utilisant la formule pour la dispersion de (X) M (XM (X) 2 donnée ci-dessus, voici un contrôle du calcul à partir du premier échange dans notre exemple : Commerce 1: -17,08 4,26 -21,34 et (-21,34) 2 455,39 Le même calcul est effectué pour chaque transaction de la série d'essais Dans cet exemple, la dispersion sur la série est égale à 9 353,62 et par définition sa racine carrée est égale à la norme Le risque pour ce système particulier est assez élevé: l'espérance mathématique est en effet positive, avec un bénéfice moyen de 4,26 par transaction, mais l'écart-type est élevé lorsque Par rapport à ce bénéfice. Il peut être vu que le commerçant est risquer environ 96,71 pour chaque occasion de gagner 4,26 dans le bénéfice. Ce risque peut être acceptable, ou le commerçant peut choisir de modifier le système à la recherche d'un risque plus faible. Un système commercial particulier, les commerçants de forex peuvent également utiliser la distribution normale et l'écart type pour calculer le Z-score, ce qui indique combien de fois les métiers rentables se produira par rapport à la perte de métiers. Au cours du processus de développement d'un système de trading forex gagnant, le commerçant peut se demander combien des métiers rentables vu au cours des essais étaient aléatoires, et combien de métiers perdants consécutifs doivent être tolérés afin de réaliser métiers gagnants. Par exemple, supposons que le bénéfice attendu moyen d'un système de forex donné est quatre fois moins que le montant de la perte prévue de chaque ordre stop-loss déclenché lors de la négociation de ce système. Certains commerçants peuvent supposer que le système gagnera avec le temps, tant qu'il y aura une moyenne d'au moins un commerce rentable pour chaque métier perdant quatre. Pourtant, en fonction de la répartition des victoires et des pertes, au cours de la négociation du monde réel, ce système peut attirer trop profondément pour récupérer à temps pour le prochain gagnant. La distribution normale peut être utilisée pour générer un score Z, parfois appelé score standard, ce qui permet aux traders d'estimer non seulement le rapport entre les gains et les pertes, mais aussi combien de winslosses sont susceptibles de se produire consécutivement. Un score Z positif représente une valeur supérieure à la moyenne et un score Z négatif représente une valeur inférieure à la moyenne. Pour obtenir cette valeur, le commerçant soustrait la moyenne de la population d'une valeur brute individuelle puis divise la différence par l'écart type de la population. Le calcul du score standard de base pour un score brut désigné par x est: Où est la moyenne de la population et est l'écart-type de la population. Il est important de comprendre que le calcul de la note Z exige que le commerçant connaître les paramètres de la population, et pas seulement les caractéristiques d'un échantillon pris de cette population. Z représente la distance entre la moyenne de la population et le score brut, exprimée en unités de l'écart-type. Ainsi, pour un système de trading forex: ZN x (R 0,5) P (P x (PN) (N 1) N est le nombre total de transactions pendant une série R est le nombre total de séries de métiers gagnants et perdants P égaux 2 X W x LW est le nombre total de métiers gagnants au cours d'une série L est le nombre total de métiers perdants au cours d'une série Les séries individuelles peuvent être représentées par une séquence consécutive de points positifs ou négatifs (par exemple ou 8212). Z peut déterminer si un système d'échange de devises est en marche sur la cible, ou à quel point loin de cible, il peut être. Tout aussi important, un commerçant peut utiliser Z-score pour déterminer si un système commercial contient moins ou Une plus grande série de gagnants et de perdants que prévu d'une séquence aléatoire de métiers8211 En d'autres termes, si les résultats de métiers consécutifs sont dépendants les uns des autres. Si le score Z est proche de 0, alors la distribution des résultats commerciaux est proche de la distribution normale Le score d'une séquence de métiers peut indiquer une dépendance entre les résultats de ces métiers. En effet, une valeur aléatoire normale va s'écarter de la valeur moyenne d'au plus trois sigma (3 x) avec une certitude de 99,7. Si la valeur Z est positive ou négative informera le commerçant sur le type de dépendance: Une valeur Z positive indique que le commerce rentable sera suivi par un perdant. Et Z positif indique que le commerce profitable sera suivi par un autre rentable, et un perdant sera suivi par une autre perte. Cette dépendance observée permet au cambiste de varier la taille des positions pour les métiers individuels afin d'aider à gérer le risque. Ratio de Sharpe Le ratio de Sharpe, ou rapport de récompense à variabilité, est l'un des outils de probabilité les plus précieux pour les commerçants de forex. Comme pour les méthodes décrites ci-dessus, elle s'appuie sur l'application des concepts de distribution normale et d'écart-type. Il donne aux commerçants une méthode pour vérifier la performance d'un système commercial en ajustant pour le risque. La première étape consiste à calculer les rendements de la période de détention (HPR). Par exemple, un métier qui a donné un bénéfice de 10 a un HPR calculé comme 1 0.10 1.10 alors qu'un métier qui perd 10 est calculé comme 1 0.10 0.90. De même, HPR peut être calculé en divisant le montant du solde après le commerce par le montant avant le négoce. Les rendements moyens de la période de détention sont ensuite calculés en additionnant tous les rendements individuels de la période de détention, puis en divisant par le nombre de transactions. AHPR en soi produit une moyenne arithmétique qui peut ne pas estimer correctement la performance d'un système de trading forex au fil du temps. Au lieu de cela, une efficacité des investissements des systèmes de négociation peut être plus étroitement estimée en utilisant le ratio de Sharpe, qui montre comment AHPR moins le taux sans risque des rendements à long terme des investissements se rapporte à l'écart type du système commercial. Ratio de Sharpe AHPR (1 RFR) SD Lorsque l'AHPR est le rendement moyen de la période de détention, RFR est le taux de rendement sans risque de placements sûrs tels que les taux d'intérêt bancaires ou les taux à long terme T-bond, et SD l'écart-type. Étant donné que plus de 99 valeurs aléatoires se situent à une distance de 3 autour de la valeur moyenne de M (X) pour un système commercial donné, plus le ratio Sharpe est élevé, plus le système commercial est efficace. Par exemple, si le Ratio de Sharpe pour les résultats commerciaux normalement distribués est 3, cela indique que la probabilité de perdre est inférieure à 1 par transaction, selon la règle 3-sigma. Les concepts de répartition normale, de dispersion, de Z-score et de Sharpe Ratio sont déjà intégrés dans les logarithmes des EA et des systèmes de trading mécanique, et leur utilité est invisible pour la plupart des traders. Pourtant, en sachant comment ces outils de probabilité de base de travail, les commerçants de forex peuvent avoir une compréhension plus profonde de la façon dont les systèmes automatisés effectuer leurs fonctions, et ainsi augmenter la probabilité de gagner des métiers. Êtes-vous actuellement en utilisant des outils de probabilité pour augmenter vos propres chances de succès Great article. Je cherchais exactement cette information. Pourriez-vous préciser comment je calcule la valeur R pour une série de métiers gagnants et perdants It8217s pas très clair comment faire cela. Vous dites que c'est le nombre total de séries de métiers gagnants et perdants. Est-ce que cela signifie que je compte les gagnants consécutifs et moins les perdants consécutifs. Donc, si mon système ont un maximum de 7 métiers gagnants consécutifs et 4 métiers perdants consécutifs, alors c'est un total de 3 ou 11 Merci James Rechard Fleming dit que j'ai lu votre blog et que vous souhaitez vous remercier pour avoir donné la clé de succès commercial. Ce qui est vraiment utile pour le calcul mathématique. Merci, Rechard. Je suis heureux que vous l'ayez trouvé utile. J'ai déjà acheté votre système sur le système pondéré de pointage digntal. Je veux que vous sachiez que je suis un homme malentendant qui est sourd et ne peut pas entendre ce que vous dites sur ces vidéos de formation. Cependant, je ne vais pas vidanger votre système froid puisque je suis assez réussi sur ce que vous recommandez d'analyser les choses outlook fxbook comme ça. Il est vrai que j'ai 62 de gagner des métiers et fait des fonds. Je savais que votre score pondéré digtinal augmenterait les probabilités. Avec beaucoup de regret que je n'ai pas Mt 4 sytem à FOREX ou gagner du capital. Son un coeur brisé depuis mon compte est inférieur à 5000 et il est peu probable qu'ils ne m'approuveront pas à utiliser le logiciel mt 4. Et je ne sais pas si Forex approuvera le téléchargement de votre logiciel système. Donc, vous et moi devons discuter de ce qui est sur votre vidéo de traing et je vous demande d'installer la légende sous-titrée sur ces vidéos de formation afin que je puisse les étudier. 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LIRE 8211 Comment les statistiques peuvent aider dans le commerce Les statistiques est un corps mathématique de la science qui se rapporte à la collecte, la classification, la présentation, l'interprétation et l'analyse des données. Sons familiers Il devrait, parce que c'est le marché des changes tout. Statistiques. Forex marché est globalement imprévisible, mais néanmoins prévisible dans certaines conditions. Ce qui est vrai pour l'image à long terme pourrait ne pas être vrai à court terme et généralement c'est la façon dont les choses sont. Statistiques est une discipline qui nous donne un avantage important lors de la négociation de forex. Ce n'est pas un article sur les statistiques, it8217s un article sur la façon dont les statistiques peuvent être utiles dans le commerce de forex et ce que les principes devraient toujours avoir à l'esprit tout en commerce. 1. Les mouvements globaux du marché peuvent être prévus mais dans certaines circonstances, certains mouvements peuvent être prédits, c'est-à-dire comment les profits sont réalisés. Bien sûr, 95 des commerçants perdent leur argent, mais cela se produit uniquement parce qu'ils n'ont aucune idée de ce que le commerce est vraiment. Le commerce est statistique. 8220Aujourd'hui, EURUSD va monter8221 8211 c'est une déclaration fondamentale fausse, en aucun cas. 8220EURUSD est susceptible d'aller jusqu'à today8221 8211 c'est la bonne déclaration. En forex, nous ne traitons pas de certitudes, nous ne traitons que de probabilités. 2. L'histoire a tendance à se répéter. C'est la règle la plus fondamentale de l'analyse technique. En fait, si ce hadn8217t été vrai, personne, et je veux dire personne n'aurait fait des profits sur le marché des changes. Mais heureusement, le commerce n'est pas le jeu et l'histoire ont tendance à se répéter. Le passé ne répète pas, mais certains aspects de celui-ci répéter encore et encore. C'est à nous de les repérer. 3. Tout système peut être rentable pour une période très courte. Même le système le plus stupide peut être très rentable pour un jour ou deux, mais bien sûr il échoue misérablement sur une longue période de temps. Et maintenant est le temps pour la loi ou un grand nombre d'être expliqué. Selon sa définition, la loi des grands nombres 8220 est un théorème qui décrit le résultat de l'exécution de la même expérience un grand nombre de fois. Selon la loi, la moyenne des résultats obtenus à partir d'un grand nombre d'essais devrait être proche de la valeur attendue et tendra à se rapprocher à mesure que d'autres essais seront réalisés. 8221 Qu'est-ce que cela signifie exactement Une pièce de monnaie a deux faces. Si vous lancer une pièce de monnaie, la probabilité de monter la tête et la queue est de 12 0,5 50. Si vous lancer une pièce 10 fois, tout peut arriver, vous pouvez même obtenir 10 têtes ou 10 queues dans une rangée même si la probabilité globale est de 50 Car le nombre d'essais est tout simplement trop court et statistiquement non significatif. Mais si vous jetez une pièce 10 000 fois les choses changent. Vous obtiendrez un résultat plus proche de la probabilité globale de 50, quelque chose comme 4,999 têtes et 5 001 queues. Comment la loi du grand nombre est-elle importante dans l'analyse des systèmes de change Tout d'abord, elle vous dit que les résultats à court terme ne signifient rien. Tout mauvais système peut produit 10, 20 ou même 50 victoires dans une rangée, mais néanmoins il est garanti à l'échec sur le long terme. Par exemple, supposons que pendant 2 jours il n'y a pas de fondamentaux du tout. En conséquence, le marché monte et descend de 50 pips et les niveaux de résistance de support ne sont pas cassés. Si vous achetez lorsque le marché touche le niveau inférieur et de vendre quand il touche le niveau supérieur, vous pouvez faire de bons profits .. jusqu'à ce que les premiers hits de nouvelles d'impact élevé. Même chose si les tendances du marché. Continuez à négocier avec la tendance et faire de grands profits .. jusqu'à ce que la tendance se termine. La robustesse à long terme du système doit d'abord être testée avant de l'utiliser en direct. Un bon système doit être capable de survivre sur des périodes non rentables sans beaucoup de pertes et de gagner tout retour plus beaucoup plus pendant les périodes rentables. 4. Nombre de transactions reflète la robustesse du système. Le nombre d'opérations elles-mêmes n'est pas pertinent s'il est pris hors contexte. Par exemple, let8217s dire que nous avons un système qui fait 1000 métiers par an. Est-ce un système robuste La réponse est 8220we don8217t know8221 même si le nombre o commerces est grande. Pourquoi, pendant un an, il n'a pas traversé tous les aspects du marché. Si elle fait 13 000 métiers pendant 13 ans et reste rentable de 13 x X alors oui, il est un bon système. Si elle fait 13.000 métiers pendant 13 ans sans profits, alors il n'est pas un bon système. Elle survit, mais elle ne s'adapte qu'à un seul marché. Si elle fait 3.000 métiers pendant 13 ans et reste rentable, il est encore un mauvais système. Pourquoi Parce que si elle n'a pas échangé pendant une condition de marché inconnu, alors elle est ajustée pour un aspect de marché unique seulement. Si elle fait 13 000 métiers et le bénéfice double (I8217m ne mentionne rien au sujet de rabattement ici), cela signifie qu'il a fait X pendant un an et X pendant 12 ans, une répartition très inégale des bénéfices. 5. Tout système peut être rentable sur backtests seulement si beaucoup de règles sont ajoutées à elle. L'ajout de règles multiples signifie l'ajustement de la courbe à sa forme la plus pure. Le système échouera sur le commerce en direct parce que la pertinence statistique est détruite. Ces règles peuvent ne pas être valables pour les marchés futurs même si elles ont fonctionné dans le passé. L'ajustement de la courbe en ajoutant plusieurs règles est une astuce utilisée par les fournisseurs d'EA commerciaux. Je peux dire si le système est rempli de courbe juste regarder sa courbe d'équité. Règles à court terme qui don8217t faire sens sur le long terme sont ajoutés juste pour cacher les périodes drawd0wn (par exemple 8220do échouent entre le 12.03.2007 et 30.04.20078221). Si la courbe de capitaux propres pointe vers le haut alors it8217s le premier signe de l'ajustement de la courbe, that8217s pourquoi j'aime laid regardant des courbes d'équité montrant clairement la période de prélèvement. Les principes et les méthodes statistiques sont des outils inestimables dans le forex, les ignorent et se préparent à échouer. Dans les articles suivants, je vais expliquer deux des méthodes statistiques les plus utilisées qui aident à tester la robustesse de nos systèmes: Monte Carlo et Walk Forward. Mais d'abord, un exemple pratique pourrait aider. Les statistiques aident également à développer des systèmes commerciaux efficaces. Avant de penser à un système, j'ai besoin d'un regard clair sur l'image à long terme. J'ai besoin de savoir combien pips par jour une certaine paire se déplace. Le couple choisi pour cette étude est EURUSD. Entre 13 8211 60 pips - gt 311 jours Entre 60 8211 90 pips - gt 850 jours Entre 90 8211 120 pips - gt 847 jours Entre 120 8211 150 pips - gt 586 jours Entre 150 8211 180 pips - gt 326 jours Entre 180 8211 210 pips - gt 214 jours Entre 210 8211 600 pips - gt 286 jours En étudiant le tableau ci-dessus je remarque que le marché se déplace fréquemment entre 60 et 150 pips (850 847 586 2280 jours D'un total de 3420 jours ce qui signifie 66). La première idée qui me vient à l'esprit est le commerce des reculs. Par exemple, si la tendance augmente, j'attends un petit retracement puis j'achète EURUSD (2 et 4 Elliot vagues, mon espoir est de prendre les vagues 3 et 5, s'il vous plaît voir l'article sur la façon dont le marché des changes se déplace). Mais combien de temps est la 2 ou 4 vague je don8217t savent que, alors je laisse l'optimiseur MT4 pour trouver la meilleure option. Go longue règle: la tendance est allée droit vers le haut la veille (Close1-Open1gt0) et le prix retrace un certain pourcentage de la précédente haute précédente 8211 précédente. Réduction de 1% (High1-Low1)) Go règle courte: la tendance a baissé la veille (Close1-Open1lt0) et le prix retrace un certain pourcentage du précédent précédent. RetracementdownHigh1- (pourcentage (High1-Low1)) Arrêter la perte et prendre le bénéfice n'est pas plus de 150 pips chacun. J'ai pris 20 minutes pour coder ce système, voici le backtest: Après 30 secondes de regarder la courbe d'équité, je l'ai rejeté dès le départ parce qu'il semble être w0rking pour une condition de marché seulement, s'il vous plaît voir mon carré vert. Il a fonctionné grand entre 2007-2009 et pas si grand le reste des années. Le retrait maximal pendant 13 ans est de 2 000 pips et le bénéfice total est de 10 000 pips. 10,00013 769 pips en moyenne par an pour un risque maximum de 2,000 pips. Donc, la récompense: le ratio de risque est de 1: 3, ce qui est très mauvais, sans oublier que le rendement passé n'est pas une garantie pour les performances futures. Mais l'histoire a tendance à se répéter. Maintenant, vous voyez pourquoi les statistiques est si utile quand il s'agit de forex trading Merci pour vous temps Si vous avez aimé cet article, s'il vous plaît partager le lien. La connaissance et le partage est le pouvoir Zamolxis Tradind System Abonnez-vous et téléchargez ZamolxisSimple High Probability Trading Inscrit Oct 2011 Statut: Membre 412 Posts Comme le titre le suggère, ce fil est dédié à une stratégie de trading haute probabilité simple que j'ai utilisé depuis de nombreuses années. Il a évolué au fil des ans comme j'ai appris différentes choses de différents commerçants et passé par le cycle de l'ajout andor ou enlevant des indicateurs pour la confirmation et ce sentiment chaleureux squishy d'entrer dans un commerce de savoir ou de penser plutôt que simplement parce qu'un indicateur dit d'entrer Un métier il doit être un gagnant. Ai-je éliminé tous les indicateurs Non, mais j'ai beaucoup moins que ce que j'ai eu sur mes cartes à un moment ou un autre. Mes diagrammes aujourd'hui sont assez ours avec seulement une moyenne mobile et un indicateur de cycle pour filtrer certaines des configurations de probabilité inférieures. Maintenant, il est important de se rappeler que rien de ce que je vais vous montrer est nouveau ou magique ou à l'épreuve des balles. Cependant, avec un peu de pratique, la patience et la discipline, vous trouverez que ce système est sur le plus facile à négocier, le plus simple à apprendre et vous offre un pourcentage élevé de gagner. Tous ces facteurs sont des facteurs que je crois que les commerçants de détail doivent devenir un succès sur ce marché. En fin de compte, je vais vous montrer comment je gagne de l'argent sur les marchés. Avant de commencer, j'aimerais décrire quelques règles pour ce fil. Je n'ai pas fait cela avant, mais il semble que si les gens ne définissent pas les règles de threads finissent par aller hors sujet ou des arguments en éruption. Voici donc: 1. Ce fil est pour la stratégie que je décris dans ce thread et cette stratégie seulement. Si après une certaine expérience vous commencez à ajouter votre propre saveur au système vous êtes toujours libre de poster ici mais s'il vous plaît ne laissez pas le fil se transformer en un fil de nombreuses stratégies. Le principe de base devrait rester le même qui est le commerce de tendance avec des barres de gamme. 2. Aucun argument Je ne dis pas que je sais tout sur les marchés et peut-être mon approche ne convient pas à votre personnalité. Thats ok Je peux accepter que, mais s'il vous plaît ne commencez pas à attaquer d'autres affiches sur ce fil ou même moi-même, simplement parce que nous pouvons avoir une façon différente de faire des choses à vous-même. 3. Permet de s'amuser et de faire de l'argent alors s'il vous plaît publier vos métiers, des graphiques et des questions Alors que dire du système bien pour s'assurer que je ne sais pas la guerre et la paix dans un seul postes et je garde le processus d'apprentissage simple et en morceaux de taille morsure Je vais décrire le système au cours des prochains posts. Merci pour la lecture et j'espère que vous trouverez la rentabilité avec ce système que j'ai. Inscrit juin 2010 Statut: The Villain 2.540 Posts Comme le titre le suggère, ce fil est dédié à une stratégie de trading à haute probabilité simple que j'ai utilisé depuis de nombreuses années. Il a évolué au fil des ans comme j'ai appris différentes choses de différents commerçants et passé par le cycle de l'ajout andor ou enlevant des indicateurs pour la confirmation et ce sentiment chaleureux squishy d'entrer dans un commerce de savoir ou de penser plutôt que simplement parce qu'un indicateur dit d'entrer Un métier il doit être un gagnant. Ai-je éliminé tous les indicateurs Non, mais j'ai beaucoup moins que ce que j'ai. Nexas. Heureux de vous voir de retour. Je pensais que tes autres fils étaient vraiment bons. Curieux de voir ce que vous avez dans votre arsenal obtenir fissuration. le plus tôt sera le mieux. Rejoint Oct 2011 Statut: Membre 412 Messages Alors, laissez commencer par les graphiques. Personnellement, j'aime les cartes de plage. Ce sont des graphiques qui sont basés sur le prix et non pas le temps. Donc, alors qu'avec un graphique basé sur le temps la bougie va ouvrir et fermer sur la base d'une période prédéfinie de temps et l'action de prix pour cette période de temps sera contenue dans une bougie, un tableau de gamme sera ouvert et fermé en fonction du prix. Maintenant, pourquoi est-ce bien important pendant les périodes particulièrement hachées dans les marchés, un graphique basé sur le temps va imprimer de nombreuses barres simplement en raison de l'écoulage dans le temps. Cela peut rendre un tableau un peu désordonné et difficile à négocier. Avec les cartes de gamme, ce n'est pas un problème parce que la consolidation peut être contenue dans quelques bars seulement comme s'opposer à de nombreuses barres. Donc, les tendances sont plus faciles à repérer et le commerce Si vous voulez une plongée plus profonde dans les barres de gamme s'il vous plaît jeter un oeil au lien suivant - investopediaarticles. Erent-view. asp Donc, la première chose à comprendre est que je négocie des graphiques de gamme. J'utilise des graphiques à base de temps pour gagner une perspective, mais en réalité, je peux faire tous mes échanges basés juste hors de ces graphiques. How big is the range I hear you say Well to be honest this changes based on the volatility of the markets. But at the moment I am trading 8-10 ranges for day trading and 40-50 ranges for longer term trading. Where can you get range bars Well I did a google and found the following which may be helpful - dailyfxforexforumg. - mt4-fxcm. html Please note that I trade with NinjaTrader who provide range bars as part of their standard offering, although you do have to pay for the data feed unless of course you trade with FXCM in which case I think you can get FX for free. So in summary the charts I trade are range bars and as we proceed into this thread you will see just why I love them so much. The range bar measures a set range of price movements or number of trades and when that range or trades is met the bar prints. A renko bar does the same except the range has to be all in one direction for the bar to print. So with a 10 tick renko bar the range has to be all up or all down for it to print Ex: A 10 tick range or trade bar could open at 100.00 and have 5 ticks up to 100.05 and 5 ticks down to 99.95 and the bar would print. A 10 tick renko bar would have to have 10 ticks up to 100.10 or 10 ticks down to 99.90 before it would print. You should go on the road to teach forex seminars at high end resorts and hotels - very clear and succinct. Thank you Wow lots of posts I see that you all seem to be helping each other which is exactly as it should be. OK so onto the next part of the system. The Indicators. I have played with a few different things but as I said simplicity always wins. I find I can see the market best and take the best setups when I am not distracted by loads of lines so I always come back to one moving average and that is the 100 EMA. The rule for this is simple. If the market is above the line I am looking for buys and if it is the below the line I am looking for sells. In addition to the moving average I use one cycle indicator to stop me getting into bad trades and that is the CCI. I use 7 period CCI but I dont use it as you would imagine. As oppose to using it as an entry indicator I use it as a filter. So I let it tell me when not to get into a trade. The rules are simple when I get my entry signal (to be covered in a later post) for a long the CCI must be above -50 and for a short the CCI must below 50. The reasoning for this is simple. We are trying to ride the trends but only want to be involved when the trend is in motion and not during the retracement. So we use the CCI to indicate to us when one cycle is finishing (the retracement cycle) and the new cycle is beginning. So to summarize. 100 EMA 7 Period CC I For Longs Price above 100 EMA amp CCI above -50 on the entry signal Attached Image (click to enlarge)
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