Day Trading Avec Bollinger Bandes

Bandes de Bollinger Bandes de Bollinger Introduction Développé par John Bollinger, les Bandes de Bollinger sont des bandes de volatilité placées au-dessus et en dessous d'une moyenne mobile. La volatilité est basée sur l'écart-type. Qui change à mesure que la volatilité augmente et diminue. Les bandes s'élargissent automatiquement lorsque la volatilité augmente et diminue lorsque la volatilité diminue. Cette nature dynamique des bandes de Bollinger signifie également qu'elles peuvent être utilisées sur différents titres avec les paramètres standard. Pour les signaux, Bollinger Bands peut être utilisé pour identifier M-Tops et W-Bottoms ou pour déterminer la force de la tendance. Les signaux dérivés du rétrécissement de la largeur de bande sont discutés dans l'article scolaire du diagramme sur BandWidth. Note: Bollinger Bands est une marque déposée de John Bollinger. SharpCharts Calcul Bollinger Bands se composent d'une bande moyenne avec deux bandes externes. La bande moyenne est une moyenne mobile simple qui est généralement fixée à 20 périodes. Une moyenne mobile simple est utilisée parce que la formule de déviation standard utilise également une moyenne mobile simple. La période de réflexion pour l'écart-type est la même que pour la moyenne mobile simple. Les bandes extérieures sont généralement fixées à 2 écarts-types au-dessus et au-dessous de la bande médiane. Les paramètres peuvent être ajustés en fonction des caractéristiques de certains titres ou styles de négociation. Bollinger recommande de faire de petits ajustements incrémentiels au multiplicateur de déviation standard. La modification du nombre de périodes pour la moyenne mobile affecte également le nombre de périodes utilisées pour calculer l'écart-type. Par conséquent, seuls de petits ajustements sont nécessaires pour le multiplicateur de déviation standard. Une augmentation de la période de la moyenne mobile augmenterait automatiquement le nombre de périodes utilisées pour calculer l'écart-type et justifierait également une augmentation du multiplicateur d'écart type. Bollinger suggère d'augmenter le multiplicateur d'écart-type à 2,1 pour une SMA de 50 périodes et de réduire le multiplicateur d'écart-type à 1,9 pour une période de 10 SMA. Signal: W-Bottoms Les W-Bottoms faisaient partie du travail d'Arthur Merrill qui a identifié 16 modèles avec une forme W de base. Bollinger utilise ces différents modèles W avec Bollinger Bands pour identifier W-Bottoms. Un W-Bottom se forme dans une tendance baissière et implique deux bas de réaction. En particulier, Bollinger recherche W-Bottoms où le deuxième bas est plus bas que le premier, mais tient au-dessus de la bande inférieure. Il ya quatre étapes pour confirmer un W-Bottom avec Bollinger Bands. Premièrement, une réaction faible se forme. Ce bas est habituellement, mais pas toujours, en dessous de la bande inférieure. Deuxièmement, il ya un rebond vers la bande du milieu. Troisièmement, il ya un nouveau prix faible dans la sécurité. Cette valeur basse tient au-dessus de la bande inférieure. La capacité de tenir au-dessus de la bande inférieure sur le test montre moins de faiblesse sur le dernier déclin. Quatrièmement, le modèle est confirmé avec un fort mouvement au large de la seconde basse et une rupture de résistance. Le graphique 2 montre Nordstrom (JWN) avec un W-Bottom en Janvier-Février 2010. Tout d'abord, le stock a formé une réaction faible en Janvier (flèche noire) et a éclaté au-dessous de la bande inférieure. Deuxièmement, il y avait un rebond au-dessus de la bande médiane. Troisièmement, le stock est passé au-dessous de son minimum de janvier et a tenu au-dessus de la bande inférieure. Même si le pic 5-fevrier bas a cassé la bande inférieure, Bollinger Bands sont calculés en utilisant les cours de clôture de sorte que les signaux devraient également être basés sur les cours de clôture. Quatrièmement, le stock a bondi avec l'expansion du volume à la fin février et a éclaté au-dessus du début février. Le diagramme 3 montre un Sandisk avec un W-Bottom plus petit en juillet-août 2009. Signal: M-Tops Les M-Tops faisaient également partie du travail d'Arthur Merrill qui a identifié 16 motifs avec une forme M de base. Bollinger utilise ces différents modèles M avec Bollinger Bands pour identifier M-Tops. Selon Bollinger, les sommets sont généralement plus compliqués et plus étirés que les fonds. Les doubles hauts, les modèles de tête et d'épaules et les diamants représentent des hauts en évolution. Dans sa forme la plus simple, un M-Top est semblable à un double top. Cependant, les pics de réaction ne sont pas toujours égaux. La première haute peut être supérieure ou inférieure à la seconde haute. Bollinger suggère de chercher des signes de non-confirmation quand une sécurité fait de nouveaux sommets. C'est essentiellement l'opposé du W-Bottom. Une non-confirmation se produit en trois étapes. Tout d'abord, une sécurité forge une réaction au-dessus de la bande supérieure. Deuxièmement, il ya un recul vers la bande médiane. Troisièmement, les prix se déplacent au-dessus de la haute précédente, mais ne parviennent pas à atteindre la bande supérieure. C'est un signe d'avertissement. L'incapacité de la seconde réaction élevée à atteindre la bande supérieure présente un moment de décroissance qui peut préfigurer une inversion de tendance. La confirmation finale est accompagnée d'une pause de soutien ou d'un signal indicateur baissier. Le graphique 4 montre Exxon Mobil (XOM) avec un M-Top en avril-mai 2008. Le stock est passé au-dessus de la bande supérieure en avril. Il ya eu un recul en mai, puis une autre poussée au-dessus de 90. Même si le stock est passé au-dessus de la bande supérieure sur une base intraday, il n'a pas fermé au-dessus de la bande supérieure. Le M-Top a été confirmé avec une pause de soutien deux semaines plus tard. Notez également que MACD a formé une divergence baissière et déplacé au-dessous de sa ligne de signal pour la confirmation. Le graphique 5 montre Pulte Homes (PHM) dans une tendance haussière en juillet-août 2008. Le prix a dépassé la bande supérieure au début de septembre pour confirmer la tendance haussière. Après un retrait en dessous de la SMA de 20 jours (bande moyenne de Bollinger), le stock est passé à un plus haut plus haut 17. Malgré cette nouvelle haute pour le mouvement, le prix n'a pas dépassé la bande supérieure. Un panneau d'avertissement. Le stock s'est cassé le support une semaine plus tard et MACD déplacé au-dessous de sa ligne de signal. Notez que ce M-top est plus complexe parce qu'il ya des hauts de réaction plus bas de chaque côté du pic (flèche bleue). Ce haut évolutif formait un petit modèle de tête et d'épaules. Signal: marche des bandes Les mouvements au-dessus ou au-dessous des bandes ne sont pas des signaux en soi. Comme le dit Bollinger, les mouvements qui touchent ou dépassent les bandes ne sont pas des signaux, mais plutôt des balises. Sur le visage de celui-ci, un déplacement vers la bande supérieure montre la force, tandis qu'un mouvement brusque vers la bande inférieure montre la faiblesse. Les oscillateurs Momentum fonctionnent de la même manière. La surcompense n'est pas nécessairement haussière. Il faut de la force pour atteindre les niveaux de surachat et les conditions de surachat peuvent s'étendre dans une forte tendance haussière. De même, les prix peuvent marcher la bande avec de nombreuses touches lors d'une forte tendance haussière. Pensez-y un moment. La bande supérieure est de 2 écarts-types au-dessus de la moyenne mobile simple de 20 périodes. Il faut un mouvement de prix assez fort pour dépasser cette bande supérieure. Une touche de bande supérieure qui se produit après qu'une Bollinger Band a confirmé que W-Bottom signalerait le début d'une tendance haussière. Tout comme une forte tendance à la hausse produit de nombreuses étiquettes de bande supérieure, il est également fréquent pour les prix d'atteindre jamais la bande inférieure lors d'une tendance haussière. Le SMA de 20 jours sert parfois de support. En fait, les chutes en dessous de la SMA de 20 jours offrent parfois des opportunités d'achat avant la prochaine étiquette de la bande supérieure. Le graphique 6 montre Air Products (APD) avec une poussée et fermer au-dessus de la bande supérieure à la mi-juillet. Tout d'abord, remarquez que c'est une forte poussée qui a éclaté au-dessus de deux niveaux de résistance. Une forte poussée vers le haut est un signe de force, pas de faiblesse. La négociation s'est inversée en août et la SMA de 20 jours s'est déplacée de côté. Les Bandes de Bollinger se sont rétrécies, mais APD n'a pas fermé en dessous de la bande inférieure. Les prix et la SMA de 20 jours sont arrivés en septembre. Dans l'ensemble, APD a fermé au-dessus de la bande supérieure au moins cinq fois sur une période de quatre mois. La fenêtre de l'indicateur montre l'indice des canaux de marchandises de 10 périodes (CCI). Les plongées inférieures à -100 sont réputées surélevées et remontent au-dessus de -100 signalent le début d'un rebond survolté (ligne pointillée verte). L'étiquette de bande supérieure et breakout a commencé la tendance haussière. CCI a ensuite identifié les retraits échangeables avec des chutes inférieures à -100. C'est un exemple de combinaison des bandes de Bollinger avec un oscillateur de momentum pour les signaux de trading. Le graphique 7 montre Monsanto (MON) avec une descente de la bande inférieure. Le stock a rompu en janvier avec une pause de soutien et fermé en dessous de la bande inférieure. De la mi-janvier à début mai, Monsanto a fermé en dessous de la bande inférieure au moins cinq fois. Notez que le stock n'a pas fermé au-dessus de la bande supérieure une fois pendant cette période. La rupture du support et la fermeture initiale sous la bande inférieure ont signalé une tendance à la baisse. À ce titre, l'indice des canaux de marchandises (ICC) à dix périodes a été utilisé pour identifier les situations de sur-achat à court terme. Un dépassement de 100 est sur-acheté. Un retour en dessous de 100 signale une reprise de la tendance à la baisse (flèches rouges). Ce système a déclenché deux bons signaux au début de 2010. Conclusions Les bandes de Bollinger reflètent la direction avec la SMA de 20 périodes et la volatilité avec les bandes supérieures. En tant que tels, ils peuvent être utilisés pour déterminer si les prix sont relativement élevés ou faibles. Selon Bollinger, les bandes devraient contenir 88-89 de l'action prix, ce qui rend un mouvement en dehors des bandes significative. Techniquement, les prix sont relativement élevés lorsqu'ils sont au-dessus de la bande supérieure et relativement bas lorsqu'ils sont inférieurs à la bande inférieure. Cependant, relativement élevé ne devrait pas être considéré comme baissier ou comme un signal de vente. De même, relativement faible ne doit pas être considéré comme haussier ou comme un signe d'achat. Les prix sont élevés ou bas pour une raison. Comme avec d'autres indicateurs, Bollinger Bands ne sont pas destinés à être utilisés comme un outil autonome. Les chartistes devraient combiner les bandes de Bollinger avec l'analyse de tendance de base et d'autres indicateurs pour la confirmation. Bands et SharpCharts Bollinger Bands peuvent être trouvés dans SharpCharts comme une superposition de prix. Comme pour une moyenne mobile simple, Bollinger Bands devrait être affiché au-dessus d'un graphique de prix. Lors de la sélection des bandes Bollinger, le réglage par défaut apparaît dans la fenêtre des paramètres (20,2). Le premier nombre (20) fixe les périodes pour la moyenne mobile simple et l'écart-type. Le second nombre (2) définit le multiplicateur de déviation standard pour les bandes supérieure et inférieure. Ces paramètres par défaut définissent les bandes 2 écarts-types ci-dessus au-dessous de la moyenne mobile simple. Les utilisateurs peuvent modifier les paramètres en fonction de leurs besoins graphiques. Les bandes de Bollinger (50,2,1) peuvent être utilisées pour une période plus longue ou les bandes de Bollinger (10,1,9) peuvent être utilisées pour une période plus courte. Cliquez ici pour un exemple en direct. La figure 1 montre que Intel casse la bande inférieure de Bollinger et se ferme au-dessous de lui le 22 décembre. Cela a présenté un signal clair que le stock était en territoire de survente. Notre simple stratégie Bollinger Band appelle à une fin en dessous de la bande inférieure suivie d'un achat immédiat le lendemain. Le jour de bourse suivant n'était pas jusqu'au 26 décembre, qui est le moment où les commerçants entreraient leurs positions. Cela s'est avéré être un excellent commerce. Le 26 décembre a marqué la dernière fois que Intel négociait en dessous de la bande inférieure. À partir de ce jour, Intel a grimpé tout le chemin passé la bande supérieure de Bollinger. Voici un exemple de ce que la stratégie recherche. Alors que le mouvement des prix n'a pas été majeur, cet exemple sert à mettre en évidence les conditions que la stratégie cherche à tirer profit. Exemple 2: New York Stock Exchange (NYX) Un autre exemple d'une tentative réussie utilisant cette stratégie est trouvé sur le tableau de la Bourse de New York quand il a cassé la basse bande de Bollinger sur 12 juin 2006. Graphique par StockCharts NYX était clairement en territoire de survente. Après la stratégie, les traders techniques entreraient leurs ordres d'achat pour NYX le 13 juin. NYX a fermé au-dessous de la bande inférieure de Bollinger pour le deuxième jour, qui a pu causer une certaine inquiétude parmi des participants de marché, mais ce serait la dernière fois qu'il a fermé au-dessous du Bande inférieure pour le reste du mois. C'est le scénario idéal que la stratégie cherche à saisir. Dans la figure 2, la pression de vente était extrême et tandis que les bandes de Bollinger s'adaptent à ceci, le 12 juin a marqué la vente la plus lourde. L'ouverture d'une position le 13 juin a permis aux commerçants d'entrer juste avant le retournement. Exemple 3: Yahoo Inc. (YHOO) Dans un autre exemple, Yahoo a cassé la bande inférieure le 20 décembre 2006. La stratégie a appelé à un achat immédiat du titre le jour ouvrable suivant. Graphique par StockCharts Tout comme dans l'exemple précédent, il y avait toujours la pression de vente sur le stock. Alors que tout le monde vendait, la stratégie appelle un achat. La rupture de la bande inférieure de Bollinger signale une condition de survente. Cela s'est avéré correct, comme Yahoo bientôt tourné autour. Le 26 décembre, Yahoo a de nouveau testé la bande inférieure, mais n'a pas fermé en dessous. Ce serait la dernière fois que Yahoo a testé la bande inférieure pendant qu'il marchait vers le haut vers la bande supérieure. Monter la bande vers le bas Comme nous le savons tous, chaque stratégie a ses inconvénients et celui-ci n'est certainement pas une exception. Dans les exemples suivants, démontrer bien les limites de cette stratégie et ce qui peut arriver lorsque les choses ne fonctionnent pas comme prévu. Quand la stratégie est incorrecte, les bandes sont toujours cassées et vous trouverez que le prix continue son déclin comme il monte la bande vers le bas. Malheureusement, le prix ne rebondit pas aussi rapidement, ce qui peut entraîner des pertes importantes. À long terme, la stratégie est souvent correcte, mais la plupart des commerçants ne seront pas capables de résister aux baisses qui peuvent survenir avant la correction. Exemple 4: International Business Machines (IBM) Par exemple, IBM a fermé en dessous de la bande inférieure de Bollinger le 26 février 2007. La pression de vente était clairement en territoire de survente. La stratégie a appelé à un achat sur le stock le jour ouvrable suivant. Comme les exemples précédents, le jour de négociation suivant était un jour en baisse, celui-ci était un peu inhabituel en ce que la pression de vente a causé le stock à descendre lourdement. La vente a continué bien passé le jour où le stock a été acheté et le stock a continué à fermer en dessous de la bande inférieure pour les quatre prochains jours de bourse. Enfin, le 5 mars, la pression de vente était terminée et le stock se retourna et retourna vers la bande médiane. Malheureusement, à cette époque le dommage a été fait. Graphique par StockCharts Exemple 5: Apple Computer Inc. (AAPL) Dans un autre exemple, Apple a clôturé en dessous des bandes inférieures de Bollinger le 21 décembre 2006. La stratégie appelle l'achat d'actions Apple le 22 décembre. Le lendemain, le stock a fait un mouvement vers le bas. La pression de vente a continué à prendre le stock vers le bas où il a atteint un intraday bas de 76,77 (plus de 6 en dessous de l'entrée) après seulement deux jours à partir de quand le poste a été entré. Enfin, la condition de survente a été corrigée le 27 décembre, mais pour la plupart des commerçants qui ne pouvaient résister à un abaissement à court terme de 6 en deux jours, cette correction était peu confortable. C'est le cas où la vente a continué dans le visage du territoire de survente clair. Au cours de la vente, il n'y avait aucun moyen de savoir quand il finirait. Ce que nous avons appris La stratégie était correcte en utilisant la bande inférieure de Bollinger pour mettre en valeur les conditions de marché surévaluées. Ces conditions ont été rapidement corrigées que les stocks sont retournés vers la bande moyenne de Bollinger. Il ya des fois, cependant, quand la stratégie est correcte, mais la pression de vente continue. Dans ces conditions, il n'y a aucun moyen de savoir quand la pression de vente prendra fin. Par conséquent, une protection doit être en place une fois la décision d'acheter a été faite. Dans l'exemple NYX, le stock a grimpé non effrayé après qu'il a fermé en dessous de la bande inférieure de Bollinger une deuxième fois. La stratégie nous a fait entrer dans ce commerce. Les deux Apple et IBM étaient différents parce qu'ils n'ont pas cassé la bande inférieure et le rebond. Au lieu de cela, ils ont succombé à la pression de vente supplémentaire et monté le bas du groupe vers le bas. Cela peut souvent être très coûteux. En fin de compte, Apple et IBM se sont tournés et cela prouve que la stratégie est correcte. La meilleure stratégie pour nous protéger d'un métier qui continuera à monter la bande inférieure est d'utiliser des ordres stop-loss. En recherchant ces métiers, il est devenu évident qu'un arrêt de cinq points vous aurait sorti des mauvais métiers mais ne vous aurait pas encore sorti de ceux qui ont travaillé. (Pour en savoir plus, consultez L'Ordre de Stop-Loss - Assurez-vous de l'utiliser.) Sommaire Acheter sur la rupture de la bande de Bollinger inférieure est une stratégie simple qui fonctionne souvent. Dans chaque scénario, la rupture de la bande inférieure était en territoire de survente. Le timing des métiers semble être le plus gros problème. Les stocks qui cassent la bande inférieure de Bollinger et entrent dans le territoire de survente font face à une forte pression de vente. Cette pression de vente est habituellement corrigée rapidement. Lorsque cette pression n'est pas corrigée, les stocks ont continué à faire de nouveaux creux et continuer sur le territoire de survente. Pour utiliser efficacement cette stratégie, une bonne stratégie de sortie est en ordre. Ordres stop-loss sont le meilleur moyen de vous protéger contre un stock qui continuera à monter le bas du groupe vers le bas et faire de nouveaux bas. Les trois méthodes d'utilisation Bollinger Bands reg présentés dans Bollinger On Bollinger Bands illustrent trois approches philosophiques complètement différentes. Lequel est pour vous, nous ne pouvons pas dire, car c'est vraiment une question de ce que vous êtes à l'aise avec. Essayez chacun d'eux. Personnalisez-les en fonction de vos goûts. Regardez les métiers qu'ils génèrent et voyez si vous pouvez vivre avec eux. Bien que ces techniques aient été développées sur des graphiques quotidiens - le cadre de temps primaire nous opèrent dans - les commerçants à court terme peuvent les déployer sur des diagrammes à barres de cinq minutes, les commerçants d'oscillation peuvent se concentrer sur les graphiques horaires ou quotidiens, tandis que les investisseurs peuvent les utiliser sur hebdomadaire graphiques. Il n'y a vraiment pas de différence significative tant que chacun est réglé pour s'adapter aux critères d'utilisateurs de risque et de récompense et chacun testé sur l'univers des valeurs mobilières de l'utilisateur trades, dans la façon dont l'utilisateur trades. Pourquoi l'accent répété sur la personnalisation et l'ajustement des paramètres de risque et de récompense Parce que, aucun système, peu importe comment il est bon sera utilisé si l'utilisateur n'est pas à l'aise avec elle. Si vous ne vous conviendrez pas, vous découvrirez rapidement que ces approches ne vous conviendront pas. Si ces méthodes fonctionnent si bien, pourquoi les enseignez-vous? C'est une question fréquente et les réponses sont toujours les mêmes. D'abord, j'enseigne parce que j'aime enseigner. Deuxièmement, et peut-être le plus important, parce que j'apprends comme je l'enseigne. Dans la recherche et la préparation du matériel pour ce livre, j'ai appris un peu et j'ai appris encore plus dans le processus de l'écrire. Ces méthodes continueront à fonctionner après leur publication La question de l'efficacité continue semble gênante pour beaucoup, mais ce n'est pas vraiment ces techniques resteront utiles jusqu'à ce que la structure du marché change suffisamment pour les rendre discutables. La raison pour laquelle l'efficacité n'est pas détruite, quelle que soit l'ampleur de l'enseignement, c'est que nous sommes tous des individus. Si un système commercial identique a été enseigné à 100 personnes, un mois plus tard pas plus de deux ou trois, si beaucoup, serait l'utiliser comme il a été enseigné. Chacun l'aurait pris et modifié pour s'adapter à ses goûts, et incorporé dans leur façon unique de faire les choses. En bref, peu importe la façon dont la déclaration spécifique d'un livre obtient, chaque lecteur va s'éloigner de la lecture avec des idées uniques et des approches, et qui, comme ils disent, est une bonne chose. Le plus grand mythe au sujet des bandes de Bollinger est que vous êtes censé vendre à la bande supérieure et acheter à la bande inférieure, il peut travailler de cette façon, mais il n'a pas à le faire. Dans la méthode I bien acheter quand la bande supérieure est dépassée et courte lorsque la bande inférieure est cassée à l'envers. Dans la Méthode II, achetez-en bien à mesure que nous approchons de la bande supérieure seulement si un indicateur confirme et vend sur la faiblesse que la bande inférieure est approchée, encore une fois seulement si confirmé par notre indicateur. Dans la méthode III achetez bien près de la bande inférieure, en utilisant un modèle W et un indicateur pour clarifier la configuration. Alors bien présenter une variation de la Méthode III pour les ventes. La méthode IV, qui n'est pas mentionnée dans le livre, est une variante de la méthode I. Méthode I mdash Volatility Breakout Il ya quelques années, le regretté Bruce Babcock de Commodity Traders Consumers Review m'a interviewé pour cette publication. Après l'entrevue, nous avons bavardé pendant un certain temps - les entrevues ont progressivement renversé - et il est apparu que son approche préférée des échanges de matières premières était la rupture de la volatilité. J'avais du mal à croire mes oreilles. Voici le collègue qui avait examiné plus de systèmes de négociation - et fait si rigoureusement - que quiconque avec l'exception possible de John Hill de la vérité des futurs et il a dit que son approche de choix pour le commerce était le système de volatility-breakout L'approche même Que je pensais mieux pour le commerce après beaucoup d'enquête Peut-être l'application la plus élégante directe de Bollinger Bands reg est un système de rupture de volatilité. Ces systèmes ont été autour d'une longue période et existent dans de nombreuses variétés et formes. Les premiers systèmes d'échappement utilisaient des moyennes simples des hauts et des bas, souvent décalés vers le haut ou vers le bas un peu. Comme le temps passait en moyenne true range était souvent un facteur. Il n'y a pas de moyen réel de savoir quand la volatilité, telle que nous l'utilisons maintenant, a été incorporée comme un facteur, mais on pourrait supposer qu'un jour quelqu'un a remarqué que les signaux de rupture fonctionnaient mieux quand les moyennes, les bandes, les enveloppes, etc. Le système d'éclatement de la volatilité est né. (Il est certain que les paramètres risque-récompense sont mieux alignés lorsque les bandes sont étroites, un facteur majeur dans tout système.) Notre version du système d'évitement volatilité vénérable utilise BandWidth pour définir la condition préalable et prend alors une position lorsqu'une rupture se produit. Il ya deux choix pour un stopexit pour cette approche. Tout d'abord, Welles Wilders Parabolic3, un concept simple, mais élégant. Dans le cas d'un arrêt pour un signal d'achat, la butée initiale est placée juste en dessous de la plage de la formation de rupture, puis incrémentée vers le haut chaque jour où le commerce est ouvert. Tout le contraire est vrai pour une vente. Pour ceux qui sont disposés à poursuivre des bénéfices plus importants que ceux offerts par l'approche relativement conservatrice Parabolic, une étiquette de la bande opposée est un excellent signal de sortie. Cela permet des corrections le long du chemin et les résultats dans les métiers plus longs. Ainsi, dans un achat d'utiliser une étiquette de la bande inférieure comme une sortie et dans une vente utiliser une étiquette de la bande supérieure comme une sortie. Le problème majeur de la mise en œuvre réussie de la méthode I est quelque chose qu'on appelle une fausse tête - discuté dans le chapitre précédent. Le terme est venu du hockey, mais il est familier dans beaucoup d'autres arènes aussi. L'idée est un joueur avec la rondelle patins jusqu'à la glace vers un adversaire. Comme il patine il tourne la tête en préparation pour passer le défenseur dès que le défenseur commet, il tourne son corps dans l'autre sens et tire en toute sécurité son coup. Sortir d'un Squeeze, les stocks font souvent la même feinte theyll premier dans la mauvaise direction et puis faire le vrai mouvement. Typiquement ce que vous verrez est un Squeeze, suivi d'une étiquette de bande, suivie à son tour par le mouvement réel. Le plus souvent, cela se produira dans les bandes et vous ne recevrez pas un signal d'éclatement jusqu'à ce que le mouvement réel est en cours. Cependant, si les paramètres pour les bandes ont été serrés, comme tant de ceux qui utilisent cette approche ne, vous pouvez vous retrouver avec le coup de fouet occasionnel petit avant le commerce réel apparaît. Certains stocks, indices, etc sont plus enclins à faux tête que d'autres. Jetez un oeil à Squeezes passé pour l'élément que vous envisagez et voir s'ils ont impliqué faux tête. Une fois un faux. Pour ceux qui sont prêts à prendre une approche non mécanique faux tête d'affaires, la stratégie la plus facile est d'attendre jusqu'à ce qu'un Squeeze se produit - la condition préalable est fixée - puis chercher le premier mouvement loin de la fourchette de négociation. Troquez la moitié d'une position le premier jour fort dans la direction opposée de la fausse tête, en ajoutant à la position lorsque la rupture se produit et en utilisant une étiquette de bande parabolique ou à l'opposé s'arrête pour éviter d'être blessé. Là où les faux de tête ne sont pas un problème, ou les paramètres de bande ne sont pas assez serrés pour ceux qui se produisent pour être un problème, vous pouvez commercer la méthode I tout droit. Juste attendre un Squeeze et aller avec le premier breakout. Les indicateurs de volume peuvent vraiment ajouter de la valeur. Dans la phase avant le faux tête cherchez un indicateur de volume tels que Intraday Intensity ou Accumulation Distribution pour donner un indice concernant la résolution finale. L'IMF est un autre indicateur qui peut être utile pour améliorer le succès et la confiance. Ce sont tous des indicateurs de volume et sont repris dans la partie IV. Les paramètres d'un système d'arrachement de volatilité basé sur The Squeeze peuvent être les paramètres standard: moyenne de 20 jours et - deux bandes de déviation standard. Cela est vrai parce que dans cette phase d'activité les bandes sont assez proches les unes des autres et donc les déclencheurs sont très proches. Cependant, certains commerçants à court terme peuvent vouloir raccourcir la moyenne un peu, disons à 15 périodes et resserrer les bandes un peu, disons à 1,5 écart-type. Il existe un autre paramètre qui peut être défini, la période de retour pour le Squeeze. Plus vous définissez la période de look-back - rappelez-vous que la valeur par défaut est de six mois - plus la compression youll atteindre et le plus explosif de la mise en place sera. Cependant, il y en aura moins. Il ya toujours un prix à payer il semble. La méthode I détecte d'abord la compression à l'aide du Squeeze, puis recherche l'expansion de la plage et se produit avec elle. Une prise de conscience des faux-têtes et de la confirmation des indicateurs de volume peut ajouter de façon significative à l'enregistrement de cette approche. Le dépistage d'un univers de taille raisonnable des stocks - au moins plusieurs centaines - devrait trouver au moins plusieurs candidats à évaluer un jour donné. Cherchez vos configurations de la méthode I soigneusement, puis suivez-les à mesure qu'elles évoluent. Il ya quelque chose à regarder un grand nombre de ces configurations, en particulier avec des indicateurs de volume, qui donne des instructions à l'œil et donc informe le processus de sélection futur comme aucune règle dure et rapide ne peut jamais. Je présente ici cinq graphiques de ce type pour vous donner une idée de ce qu'il faut chercher. Utiliser le Squeeze comme un ensemble Ensuite aller avec une expansion de la volatilité Prendre garde à la tête faux Utiliser les indicateurs de volume pour les indices de direction Ajuster les paramètres à votre convenance Méthode II mdash Tendance Suivre Notre deuxième méthode Bollinger Bands reg méthode repose sur l'idée que la forte action prix Accompagné d'une forte action indicateur est une bonne chose. C'est une approche de confirmation qui attend que ces deux conditions soient remplies avant de donner un signal d'entrée. Bien sûr, le contraire, la faiblesse confirmée par des indicateurs faibles, génère un signal de vente. Essentiellement, il s'agit d'une variation de la méthode I, avec un indicateur, MFI, utilisé pour la confirmation et aucune exigence pour un Squeeze. Cette méthode peut anticiper certains signaux de la méthode I. Eh bien utiliser les mêmes techniques de sortie, une version modifiée de Parabolic ou une étiquette de la Bollinger Band sur le côté opposé du métier. L'idée est que les deux b pour le prix et l'IMF doit dépasser notre seuil. La règle de base est: Si b est supérieur à 0,8 et MFI (10) est supérieur à 80, puis acheter. Rappelons que b nous montre où nous sommes dans les bandes à 1 nous sommes à la bande supérieure et à 0 nous sommes à la bande inférieure. Donc, à 0.8 b, on nous dit que nous sommes à 80 de la hauteur entre la bande inférieure et la bande supérieure. Une autre façon de voir cela, c'est que nous sommes dans le top 20 de la zone entre les bandes. MFI est un indicateur borné entre 0 et 100. 80 est une lecture très forte représentant le niveau de déclenchement supérieur, similaire en importance à 70 pour RSI. Ainsi, la méthode II combine la résistance des prix et la force de l'indicateur à la prévision de prix plus élevés, ou la faiblesse des prix avec la faiblesse des indicateurs à la prévision des prix inférieurs. Eh bien utiliser les réglages de Bollinger Band de base de 20 périodes et - deux écarts types. Pour définir les paramètres MFI bien emploient une vieille règle indicateur longueur devrait être environ la moitié de la longueur de la période de calcul pour les bandes. Bien que l'origine exacte de cette règle est inconnue pour moi, il est probable une adaptation d'une règle de l'analyse du cycle qui suggère d'utiliser des moyennes mobiles un quart de la longueur du cycle dominant. L'expérimentation a montré que les périodes d'un quart de la période de calcul pour les bandes étaient généralement trop courtes, mais qu'une période de demi-longueur pour les indicateurs fonctionnait assez bien. Comme pour toutes choses, ce ne sont que des valeurs de départ. Cette approche offre de nombreuses variantes que vous pouvez explorer. En outre, l'une quelconque des entrées pourrait être modifiée en fonction des caractéristiques du véhicule commercialisé pour créer un système plus adaptatif. Tableau 19.1 - Variations de la méthode II Le MACD pondéré en volume pourrait remplacer l'IMF. La force (seuil) requise pour b et l'indicateur peut être modifiée. La vitesse de la parabole peut également être modifiée. Le paramètre de longueur pour les bandes Bollinger peut être ajusté. Le piège principal à éviter est l'entrée tardive, car une grande partie du potentiel a pu être utilisée. Un problème avec la Méthode II est que les caractéristiques à risque sont plus difficiles à quantifier, car le mouvement peut avoir été en cours pendant un peu avant que le signal soit émis. Une approche pour éviter ce piège est d'attendre un retrait après le signal et ensuite acheter le premier jour. Ce sera manquer quelques configurations, mais ceux qui restent auront meilleurs ratios de récompense de risque Il serait préférable de tester cette approche sur les types de stocks que vous avez effectivement commercer ou souhaitez commercer, et de définir les paramètres en fonction des caractéristiques de ces stocks et votre propre Des critères de risque. Par exemple, si vous négociiez des actions de croissance très volatiles, vous pourriez regarder des niveaux plus élevés pour les paramètres b (plus grand que l'un est possible), MFI et paraboliques. Des niveaux plus élevés des trois choisiraient des titres plus solides et accéléreraient les arrêts plus rapidement. Plus les investisseurs adverses au risque devraient se concentrer sur les paramètres paraboliques élevés, tandis que les investisseurs patients plus soucieux de donner à ces métiers plus de temps pour travailler devrait se concentrer sur de plus petites constantes paraboliques qui se traduisent par le niveau d'arrêt augmentant plus lentement. Un ajustement très intéressant est de commencer le parabolique pas sous le jour d'entrée comme c'est commun, mais sous le plus récent point bas significatif ou tournant. Par exemple, en achetant un fond, la parabole pourrait être lancée sous le bas plutôt que sur le jour d'entrée. Cela a l'avantage distinct de capturer le caractère du commerce le plus récent. Utiliser la bande opposée comme une sortie permet à ces métiers de développer le plus, mais peut laisser l'arrêt inconfortable loin pour certains. Cela vaut la peine de le répéter: une autre variante de cette approche est d'utiliser ces signaux comme alertes et d'acheter le premier retrait après l'alerte. Cette approche permettra de réduire le nombre de métiers - certains métiers seront manqués, mais il permettra également de réduire le nombre de whipsaws. Essentiellement, c'est une méthode assez robuste qui devrait être adaptable à une grande variété de styles de négociation et de tempéraments. Il y a une autre idée ici qui peut être importante: l'analyse rationnelle. Cette méthode achète force confirmée et vend une faiblesse confirmée. Il ne serait donc pas judicieux de présélectionner notre univers de candidats par des critères fondamentaux, de créer des listes d'achat et de vendre des listes. Ensuite, prenez uniquement des signaux d'achat pour les stocks sur la liste d'achat et vendez des signaux pour les stocks sur la liste de vente. Un tel filtrage sort du cadre de ce livre, mais l'analyse rationnelle, qui est la jonction des ensembles d'analyse fondamentale et technique, offre une approche robuste des problèmes auxquels la plupart des investisseurs sont confrontés. Présélection pour candidats fondamentaux souhaitables ou stocks problématiques est sûr d'améliorer vos résultats. Une autre approche pour filtrer les signaux est de regarder les notes de performance EquityTrader et prendre des achats sur les stocks notés 1 ou 2 et de vendre sur les actions notées 4 ou 5. Ce sont avant pondérés, les cotes de rendement ajusté au risque, qui peut être considéré comme relatif Force compensée par la volatilité à la baisse. La méthode achète force Buy quand b est plus grand que 0.8 et MFI est plus grand que 80 Utilise un arrêt parabolique Mai s'anticipe Méthode I Explore les variations Utilise l'analyse rationnelle Méthode III mdash Renversements Quelque part au début des années 1970 l'idée de déplacer une moyenne mobile vers le haut et vers le bas Par un pourcentage fixe pour former une enveloppe autour de la structure de prix saisie. Tout ce que vous avez eu à faire était de multiplier la moyenne par un plus le pourcentage souhaité pour obtenir la bande supérieure ou de diviser par un plus le pourcentage souhaité pour obtenir la bande inférieure, ce qui était une idée facile à calculer à un moment où le calcul prend du temps ou cher. C'était le jour des tampons colonnaires, des machines à ajouter et des crayons, et des calculatrices mécaniques à la chance. Naturellement, les chronométreurs du marché et les sélectionneurs de titres ont rapidement pris l'idée car ils leur donnaient accès à des définitions de haut et bas qu'ils pourraient utiliser dans leurs opérations de chronométrage. Les oscillateurs étaient très en vogue à l'époque et cela a conduit à un certain nombre de systèmes comparant l'action du prix dans les bandes de pourcentage à l'action oscillateur. Peut-être le plus connu à l'époque - et encore largement utilisé aujourd'hui - était un système qui a comparé l'action de la Dow Jones Industrial Average dans les bandes créées par le déplacement de sa moyenne mobile de 21 jours en hausse et en baisse de quatre pour cent à l'un des deux oscillateurs Sur la base de statistiques générales sur les échanges commerciaux. Le premier a été une somme de 21 jours d'avance moins les questions en déclin sur le NYSE. Le deuxième, également de la Bourse de New York, a été une somme de 21 jours de volume en hausse moins le volume. Des balises de la bande supérieure accompagnées de lectures d'oscillateur négatif de l'un ou l'autre oscillateur ont été prises comme des signaux de vente. Les signaux d'achat ont été générés par des étiquettes de la bande inférieure accompagnées de lectures d'oscillateur positif de l'un ou l'autre des oscillateurs. Des lectures coïncidentes des deux oscillateurs ont servi à accroître la confiance. Pour les stocks pour lesquels les données générales sur le marché n'étaient pas disponibles, un indicateur de volume tel qu'une version de 21 jours de Bostians Intraday Intensity a été utilisé. Cette approche et une myriade de variantes restent en usage aujourd'hui comme des guides de temps utiles. Beaucoup de modifications à cette approche sont possibles et beaucoup ont été faites. Ma propre contribution a consisté à substituer un graphique de départ à la technique de sommation de 21 jours utilisée pour les oscillateurs. Un graphique de départ est un graphique de la différence entre deux moyennes, une moyenne à court terme et une moyenne à long terme. Dans ce cas, les moyennes sont des avances quotidiennes moins les baisses et le volume quotidien en hausse moins le volume en baisse et les périodes à utiliser pour les moyennes sont 21 et 100. Le graphique est de la moyenne à court terme moins la moyenne à long terme. Le principal avantage de l'utilisation de la technique de départ pour créer les oscillateurs est que l'utilisation de la moyenne mobile à long terme a pour effet d'ajuster (normaliser) les biais à long terme dans la structure du marché. Sans cet ajustement, un simple oscillateur Advance-Decline ou un oscillateur de Volume-Down Volume vous bousculera de temps en temps. Cependant, l'utilisation de la différence entre les moyennes s'ajuste très bien pour les biais haussiers ou baissiers qui causent le problème. Choisir la technique de départ signifie également que vous pouvez utiliser le calcul MACD largement disponible pour créer les oscillateurs. Définissez le premier paramètre MACD à 21, le second à 100 et le troisième à neuf. Cela fixe la période pour la moyenne à court terme à 21 jours, la période pour la moyenne à long terme à 100 jours et laisse la période pour la ligne de signal à la valeur par défaut, neuf jours. Les entrées de données sont des avances-baisses et des volumes en baisse. Si le programme que vous utilisez veut les entrées en pourcentages, le premier devrait être 9, le deuxième 2 et le troisième 18. Maintenant, remplacer Bollinger Bands reg pour les bandes de pourcentage et vous avez le noyau d'un système d'inversion très utile pour les marchés de synchronisation. Dans une veine similaire, nous pouvons utiliser des indicateurs pour clarifier les sommets et les fonds et confirmer les inversions de tendance. En effet, si nous formons un fond W2 avec b plus haut sur le nouveau test que sur le bas initial - un relatif W4 - vérifiez votre oscillateur de volume, MFI ou VWMACD, pour voir s'il a un modèle similaire. Si c'est le cas, achetez la première journée forte si elle ne marche pas, attendez et recherchez une autre configuration. La logique au sommet est similaire, mais nous devons être plus patients. Comme c'est typique, le top prend plus de temps et présente généralement le classique trois ou plus pousse à un haut. Dans une formation classique, b sera plus faible à chaque poussée qu'un indicateur de volume comme Accumulation Distribution. Après un tel modèle se développe regarder à vendre des jours significatifs vers le bas où le volume et la portée sont plus grands que la moyenne. Ce que nous faisons dans la Méthode III est de clarifier les côtés et les fonds en impliquant une variable indépendante, le volume dans notre analyse par l'utilisation d'indicateurs de volume pour aider à obtenir une meilleure image de la nature changeante de l'offre et la demande. La demande augmente-t-elle à travers un W-bottom? Si oui, nous devrions être intéressés par l'achat. La fourniture augmente chaque fois que nous faisons une nouvelle poussée à un haut Si oui, nous devrions être de tripler nos défenses ou de penser à court-circuit si tant de volonté. La ligne de fond ici est la clarification des modèles qui sont autrement intéressants, mais sur laquelle vous pourriez ne pas avoir la confiance pour agir sans corroboration. Méthode IV mdash Confirmé Déclenchements Bollinger sur les bandes Bollinger reg System IV, une approche simple et directe pour les éruptions confirmées. Le schéma de base est une séquence de trois jours. Jour 1: Fermeture à l'intérieur de la bande et de la bande passante dans les 25 de la bande passante la plus faible en 6 mois. Jour 2: Fermer à l'extérieur de la bande. Jour 3: Intraday - Alerte (pas encore confirmé) si nous négocions plus haut (plus bas pour les modèles de vente) que la fin du Jour 2. Fin du Jour: Signal (breakout confirmé) si nous fermons plus haut (plus bas) que la fermeture du Jour 2.En règle générale, nous recherchons des actions qui sont fortes (faible) assez pour sortir de la bande et puis étendre leurs moves. Short Trading terme avec les bandes Bollinger Septembre 16, 2010 par Kenny Todays invité est Markus Heitkoetter, PDG de Rockwell Trading et auteur Du Guide complet du day trading. Aujourd'hui Markus va vous montrer comment utiliser un de nos indicateurs préférés, Bollinger Bands, dans le commerce à court terme. Soyez sûr de commenter avec vos pensées sur les bandes de Bollinger et certaines techniques que vous utilisez dans le commerce à court terme. Les bandes de Bollinger sont un grand indicateur avec beaucoup d'avantages, mais malheureusement beaucoup de commerçants ne savent pas employer cet indicateur étonnant. Avant de vous montrer comment je l'utilise, permet de passer rapidement en revue ce que Bollinger Bands sont exactement. Les bandes de Bollinger se composent de trois composantes: une moyenne mobile simple DEUX écarts types de cette moyenne mobile (connue sous le nom de bande de Bollinger supérieure et inférieure). Si vous regardez les images suivantes, vous voyez la moyenne mobile affichée comme une ligne bleue pleine et les bandes de Bollinger supérieur et inférieur comme des lignes bleues pointillées. (Dans MarketClub les lignes sont rouges.) Donc, quelles sont les caractéristiques de Bollinger Bands Selon les paramètres, Bollinger Bands contiennent généralement 99 des cours de clôture. Et dans les marchés latéraux, les prix tendent à se déplacer de la bande supérieure de Bollinger à la bande inférieure de Bollinger. Si tel est le cas, de nombreux commerçants utilisent Bollinger Bands pour négocier une stratégie de tendance simple évanouissement: ils vendent lorsque les prix se déplacent en dehors de la bande supérieure de Bollinger et ACHETER quand les prix se déplacent en dehors de la bande inférieure de Bollinger. Cela fonctionne réellement assez bien sur un marché latéral, mais dans un marché tendance, vous êtes brûlé. Alors, comment pouvez-vous éviter d'être brûlé En comprenant la direction du marché. J'utilise des indicateurs pour déterminer la direction du marché, et décider si le marché est tendance ou non. Et Bollinger Bands sont l'un des trois indicateurs que j'utilise pour cette tâche. Pour le trading à court terme, je préfère utiliser une moyenne mobile de 12 bars et un écart type de 2 pour mes paramètres. Dans de nombreux logiciels de cartographie, les paramètres standard pour les bandes de Bollinger sont 18-21 pour la moyenne mobile et 2 pour l'écart-type. Ces paramètres sont excellents si vous négociez sur des diagrammes quotidiens ou hebdomadaires, mais John Bollinger lui-même suggère que, lorsque DAY TRADING vous devez raccourcir le nombre de barres utilisées pour la moyenne mobile. John Bollinger suggère un réglage de 9-12, et pour moi, le meilleur réglage est 12. Avec ces paramètres, vous trouverez que dans une tendance haussière, la bande de Bollinger Haut pointe bien et les prix sont constamment en contact avec la bande de Bollinger Upper. Il en va de même pour une tendance baissière: si un marché est dans une tendance baissière, vous verrez que la Bande de Bollinger INFÉRIEURE est bien orientée vers le bas et les prix touchent la bande inférieure de Bollinger. Comment pouvez-vous savoir quand une tendance est plus et les marchés se déplacent de côté de nouveau Eh bien, le premier signe d'avertissement que la tendance pourrait être terminée est lorsque les prix s'éloignent de la bande de Bollinger. Et vous savez qu'une tendance haussière est terminée, du moins pour le moment, lorsque la bande de Bollinger supérieure s'effiloche. Il en va de même pour les tendances à la baisse: le premier signe d'alerte indiquant qu'une tendance à la baisse est terminée est lorsque les prix s'éloignent de la bande de Bollinger inférieur, de sorte qu'ils ne touchent plus la bande de Bollinger inférieure. Et vous savez que le déménagement est terminé lorsque la bande inférieure de Bollinger s'aplatit. Comment pouvez-vous utiliser cette information dans votre commerce? Eh bien, si vous utilisez une stratégie de suivi des tendances, vous commencez à chercher des entrées LONG dès que vous voyez la bande Bollinger supérieure pointant bien vers le haut avec les prix touchant la bande Upper Bollinger. Quand vous voyez que les prix ne touchent plus la bande de Bollinger supérieure, vous déplacez votre arrêt au seuil de rentabilité et / ou commencez à augmenter votre position. Et quand la bande de Bollinger supérieure s'effiloche, vous quittez votre position longue, puisque vous savez que la tendance est terminée. Vous voyez, quand le marché se déplace latéralement, vous ne faites pas n'importe quel argent étant dans le marché juste espérant que le marché continuera à la tendance. Alors quittez la position avant que le marché ne tourne autour, parce que vous pouvez toujours rentrer quand vous voyez que le marché est à la tendance à nouveau. En fait, une stratégie que j'appelle la Stratégie Rockwell Simple s'appuie en fait sur le marquage des prix d'une bande de Bollinger supérieure comme un signal d'entrée: Avec cette stratégie, j'utilise MACD pour confirmer une tendance haussière, et j'attends que la bande Upper Bollinger commence à pointer vers le haut. J'entre alors à la bande supérieure de Bollinger avec une commande d'arrêt, en attendant que le marché vienne à moi. J'utilise alors un stop loss et une cible de profit basée sur la GAMME QUOTIDIENNE MOYENNE. Cette stratégie est vraiment au-delà de la portée de cet article car nous nous concentrons sur les bandes de Bollinger, mais c'est exactement comment j'utilise Bollinger Bands pour déterminer la direction du marché et de décider de la stratégie de négociation que je vais utiliser. Donc, tant que la bande de Bollinger supérieure est bien pointant vers le haut ou vers le bas, je cherche des entrées selon mes stratégies de suivi de tendance comme la stratégie simple. Une fois que les bandes de Bollinger s'aplatit, je cherche des entrées selon les stratégies latérales que je négocie. Vous voulez toujours commercialiser une stratégie de suivi des tendances dans un marché à tendance et une stratégie de tendance-décoloration sur un marché latéral. Comme vous pouvez le voir, bandes de Bollinger offrent une aide énorme pour déterminer la direction du marché et de décider quelle stratégie de négociation à utiliser. Beaucoup de commerçants apprennent à utiliser Bollinger Bands pour se faner sur le marché, mais ils peuvent être encore plus puissants lorsqu'ils sont utilisés pour les tendances du commerce, et dans la détermination de la direction du marché. Best, Markus Heitkoetter Markus est le PDG de Rockwell Trading et l'auteur du best-seller international The Complete Guide to Day Trading. Pour un temps limité, les lecteurs de blogs INO peuvent télécharger gratuitement son livre ici. LUIS DE MENEZES dit Merci. Votre article sur BB est très bon. Vraiment BB est un bon indicateur pour mesurer la volatilité. Ils agissent comme support amp Résistance. J'utilise BB avec des candélabres soutenus par des indicateurs de prix et de volume. Je voudrais savoir comment vous échangez BB squeeze. Pour moi le Squeeze ou constriction est une occasion d'attraper des évasions, et si vous prévoyez votre commande votre r le winner. But est parfois très difficile de savoir si le breakout va monter ou descendre. Pouvez-vous me dire comment vous le commerce de cette stratégie FROEHES WEINACHTEN excellente stratégie, étudié les bolls depuis un certain temps - 3000-7400 en un mois. J'ai également constaté que les Bandes Bolinger fonctionnent le mieux dans un marché latéral avec l'histogramme MACD. Quant à Mohamad, nous avons tous dû passer par la courbe d'apprentissage et obtenir des informations partout où nous pouvions. Cependant, il ya beaucoup de sites d'éducation à votre disposition et de nombreux livres sur le sujet du commerce des actions. Justin Miller dit Oui, la Morhamad, vous êtes la définition de l'argent stupide. Je n'ai pas une opinion sur les Arabes. En toute honnêteté, les religions du Moyen-Orient me confondent tellement que je ne m'occupe même pas de comprendre tout. Je voudrais avoir le temps mais je ne. Je n'ai rien contre les musulmans. Im pas une personne arrogante ou culturellement insensible et mon commentaire n'avait absolument rien à voir avec votre race, l'ethnicité ou la religion. Im conscient du fait que c'est un grand monde et nous avons beaucoup de différentes personnes avec différentes personnes vivant en elle ainsi comment nous laissons-le à cela La raison que je vous ai appelée stupide n'est pas en raison de votre grammaire pauvre. Je suppose que l'anglais n'est pas votre première langue et c'est très bien. J'ai été en mesure de comprendre votre message bien, c'est pourquoi je vous ai appelé un investisseur stupide. Si vous investissez de l'argent dans quelque chose et n'avez pas une stratégie de sortie définie et ont à demander des blogs au hasard sur ce que vous devriez faire avec un investmenttrade (pari) qui ne vont pas votre chemin que youre ce que les gens dans le monde de l'investissement se réfèrent à stupide argent. Je n'ai rien contre des gens comme vous parce que vous aidez des gens comme moi et d'autres ici à MarketClub argent en prenant le mauvais côté d'un poste. Mais smarten up, faire vos devoirs, arrêter avec la carte raciste puis revenir et investir. Vous Iajustin Miller dit de moi stupide Pourquoi dites-vous que je suis stupide. Je vous remercie. Cette morale que vous avez. Znntek me contactera sur mon email pour que vous m'aidiez. Aimez-vous les Arabes? Sonne bien si nous pouvons lire le marché tendance avec cette méthode Justin Miller dit Prendre la perte. Avec le niveau d'intelligence que vous êtes susceptible d'avoir basé sur la grammaire dans votre phrase, vous n'avez aucune chance. Arrêtez juste d'essayer de gagner de l'argent quand vous n'avez pas un F ce que vous faites idiot Vous pouvez jouer autant que vous voulez avec des paramètres différents indicateurs, aucun ne sera mieux ou moins que l'autre. Un réglage fonctionnera bien pendant un certain temps puis pas si bien après. Utilisez-le sur un autre underlier alors il ne fonctionnera pas du tout. Etc vous obtenez mon point. J'utilise donc très peu d'indicateurs avec les paramètres par défaut donnés dans chaque logiciel. Les indicateurs sont juste ce qu'ils sont indicateurs, mais la vraie chose est la bande. Donc, l'apprentissage de la lecture de la bande est le doit être fait et l'accent principal. Justin Miller dit que j'ai pensé que beaucoup de commerçants aimé ajuster les paramètres par défaut MACD pour les métiers à court terme. Mais je suppose que dans ce cas, la valeur par défaut sont suffisants, mais je serais intéressé à entendre de quelqu'un qui a eu succès trading intraday (surtout ES) avec des paramètres MACD différents. Justin Miller dit Bruce de Poorman, Merci pour les commentaires. Ive été testant différents paramètres MACD pour le commerce à court terme, mais jusqu'à présent mes tests de retour ont eu peu de succès. Ill donner à celui-ci un essai. Quant à l'ATR, avez-vous considéré une période de 10 Vous pourriez trouver cela fonctionne bien avec le commerce intraday. Mohamed Je vois que personne ne répond à votre appel 911 pour l'aide. Je ne comprends pas vraiment ce dont vous avez besoin. Vous êtes coincé dans une position, sont à la baisse, et ont besoin de conseils pour le faire revenir rapidement. Est leur un élément de temps sur votre transaction. Ne paniquez pas. Son argent juste. Don - pour obtenir 15 jours pour apparaître il devait être 30 minutes tableau pour les exemples de graphique ci-dessus. Poorman. Don conner dit que l'article de BOLLINGER BANDS était très intéressant. IM SIMPLEMENT CURIEUX EN CE QUI CONCERNE LE CADRE DE TEMPS FIGURANT SUR LES CARTES. ÉTAIT-IL A 5 MINUTES OU QU'y a-t-il quelqu'un qui m'aide de quelque façon que ce soit. Même si elle n'a pas d'index effectivement l'envoie à moi afin de compenser ma perte grand. sur ce. Emily Mohamad 14 7 commentaires 1 hotmail. Com Doc Stock - Je pense que les principes sont les mêmes, sauf RSI est 14 au lieu de 7 et le réglage BB par défaut est 20,2,2 au lieu de 12,2.2. Et je pense que le réglage MACD reste le même qu'il utilise déjà le réglage par défaut standard. Bien sûr, ce serait sur les graphiques quotidiens ou hebdomadaires. Intéressant. Je viens de l'ajouter récemment au graphique hebdomadaire. Je me demande ce qu'il pense de l'utilisation du BB pour les graphiques à plus long terme. Néanmoins, c'est un autre outil qui est utile, même s'il s'agit d'un indicateur retardé. Justin, il ya 4 vidéos et j'ai regardé 2 d'entre eux aujourd'hui, l'un sur Bollenger Bands qui ressemble beaucoup à la note de base et le 3 est sur l'utilisation de MACD avec les BBs. Le réglage BB qu'il utilise est de 12,2,2 pour le SampP 500 et il s'agit d'un graphique de 30 minutes (pour obtenir 15 jours pour apparaître). ATR - ne sais pas celui-là. Nous avons essayé différents paramètres, y compris le graphique de 2 min. Wilder RSI est normalement 3-7 pour le commerce à court terme. Je n'ai jamais eu de succès à court terme, donc j'ai été un investisseur à long terme depuis 1987, mais les 4 dernières années, l'accent plus a presque disparu et je cherche à modifier mon investissement. Bruce de Poorman (cherchant à changer le nom) Quiconque veut faire 500 en 4 mois a un objectif réaliste et très accessible. Les maths sont faciles. Mon propre objectif commercial est de 10 par semaine, composé. Ainsi, le bilan de départ 1000 apparaît comme suit: 1100, 1210, 1331, 1464 (mois 1), 1610, 1771, 1948, 2143 (mois 2), 2358, 2593, 2853, 3138 (mois 3), 3452, 3797, 4177, 4595, 5054 (mois 4 500 - permettant 17 semaines dans une période de 4 mois). Pour ce faire, sans overtrading est juste une question de maintien de votre gestion des risques et je augmenter ma taille de lot en conséquence avec chaque commerce de sorte qu'il reflète l'équilibre croissant pour maintenir le ratio exact comme lors de la prise du commerce initial. Forex m'a pris sur un bon voyage et quand je suis arrivé à cet objectif et la discipline pour le commerce de cette manière, j'ai trouvé mon trading pour réussir. Selon le nombre de jours que vous souhaitez le commerce, il peut être décomposé de nouveau à 2 (toujours composé) quotidienne si la négociation de 5 jours ou 3,25 si le commerce 3 jours par semaine, qui est mon option préférée car elle permet pour les jours où le plus élevé potentiellement rentable Les métiers ne se présentent pas ou si 10 est atteint en moins de 5 jours il ya la possibilité de s'éloigner de la négociation pour le reste de la semaine, satisfait d'atteindre ma cible et de préserver mon capital. Espérons que cela aide que le Forex offre la possibilité d'avoir de grands rêves, mais comme tout ce qui se décompose en morceaux considérables qui nous permet de voir la possibilité est là. Justin Miller dit Comment pouvez-vous dire le réglage à partir de ces images Sur ma fin, theyre vraiment flou. Id aussi vraiment apprécier si vous souhaitez partager quelques paramètres pour le MACD et l'ATR pour le commerce intraday. Et d'ailleurs, c'est un excellent poste, que je n'ai pas vu depuis un bon moment. Regardez Ira Futures Epstein o Youtube, il utilise BB, Stochastics, et mov avg pour expliquer les tendances du marché. Très simple approche qu'il prend pour rassembler, avec son étude propriétaire swingline aux entrées de temps et les sorties. Quelques grands commentaires Poorman, Im heureux vous ont été capables de jeter un coup d'oeil mes vidéos d'indicateur. Oui, je ne utiliser les paramètres MACD standard pour aider à déterminer la direction du marché (12, 26, 9). Je tiens à éviter la paralysie d'analyse d'utiliser trop d'indicateurs, mais je pense qu'il est important d'utiliser 2 indicateurs ou plus (j'utilise 3) pour déterminer la direction du marché et ont constaté que MACD et RSI sont des compliments à Bollinger Bands. Dee Dee, merci pour votre message Vous avez raison. Bollinger Bands basé sur 2 écarts-types théoriquement contiendra 95 des données de prix, mais ce n'est pas toujours le cas puisque cela suppose une distribution normale et les marchés arent toujours normal. Comme je l'ai dit plus haut: 2010-09-16 09:50:24 Le nombre de points de données contenus dans l'enveloppe des bandes est défini par Chebychefs (alias Tchybechef) Inégalité et les 2 bandes de déviation standard contiennent toujours plus de 75 de ces Données. Cela ne veut pas dire que ces bandes 2D ne pourraient pas contenir 99 des points de données contributifs, mais ce serait très peu probable. Pour être absolument sûr de cette enveloppe contenant 99 des points de données, il faut utiliser des bandes fixées à 10 écarts-types. Ceci est vrai pour toute distribution des données (voir ASTM STP-15). En fait, BBs ne contient pas 99 des données. Les prix de sécurité ne sont normalement pas distribués. À 2 écarts-types normalement distribué des données sont 95 contenus, mais la sécurité et les prix forex sont plus proches de 93. J'ai récemment lu John Bollingers livre, Bollinger sur BBs et il a quelques grandes idées. J'ai commencé à utiliser son site Web forex, BBForex et il a de grands forex graphiques avec un large choix d'indicateurs --- il a été une véritable amélioration de mon commerce, mais je ne fais pas 500 en quatre mois - thats très impressionnant. Ok, j'ai trouvé le paramètre MACD (12,26,9). Qu'est-ce que URI représente pour l'exigence d'affichage Regardé 2 des vidéos de Rockwell et en apprendre davantage sur le BB et combiné avec MACD, ressemble à quelques bons outils à court terme. A été un investisseur à plus long terme depuis 1990, mais en trouvant le va rugueux les dernières années. Jamais échangé à court terme avant car il a toujours échoué avec des outils à plus long terme. J'aime vraiment le potentiel ici. Sur un chat Poormans un ami a essayé sur VHC aujourd'hui et 211 en 11 minutes. Merci. Et en utilisant l'effet de levier, pourquoi pas 500 Pourquoi est-Sur ridicule Certaines personnes sont constistent seulement en utilisant la divergence positive et négative MACD, pourquoi BBs serait différent Quelquefois sur l'analyse est la pire analyse. Qu'en est-il des gens qui sont cohérents en utilisant la méthode breakoutpullback Pas eveyone a un tableau plein d'indicateurs. Im toujours l'apprentissage, mais pour moi, le plus encombré de la carte, moins vous voyez. J'ai perdu beaucoup d'argent et mon solde est devenu 1000. Puis-je indemnisation Je n'ai pas d'argent pour la promotion. Est-ce que quelqu'un m'aide à compenser la progression de mes points d'entrée et de sortie en échangeant mon email. J'espère que quelqu'un peut m'aider. Peut-être qu'il a fait 500 à partir de 100 dollars il ya 4 mois. Il est possible :) Bruce Brotnov dit C'est une info formidable. Quel paramètre utilisez-vous pour MACD je vois l'échantillon est de 30 min et bb de 12,2,2 réglage. BB sont un indicateur de volatilité, quand ils ferment la baisse de la volatilité, quand ils sont divergents volatilité est de retour. Quand ils sont parallèles une tendance se passe, quand ils font une bulle, vous avez une forte rafale. BB sont un indicateur de renversement de tendance, lorsque le BB haut vers le bas de la tendance à la hausse est probablement plus, lorsque le BB inférieur monte la tendance à la baisse est terminée. Vous devez les regarder attentivement et apprendre leur comportement, il un indicateur très fiable. Un autre indicateur mérite attention, c'est la SAR parabolique, les combiner tous les deux pour confirmation. C'est ridicule. 500 en 4 mois. Avec une bande de Bollinger simple. Aucun corps ne fonctionnerait plus. Pour devenir cohérent sur 20 par mois sur votre compte de trading, vous avez besoin de beaucoup plus qu'un groupe de Bollinger. Par cohérente je veux dire sur un couple d'années. Je ne peux pas arrêter de rire. Pas que sa valeur en répondant, mais je ne pouvais pas arrêter de rire. Il est temps de voir une application de ce puissant outil de définition de tendance. Cependant, il ya des problèmes avec ce qui a été prétendu définir exactement ce qu'ils sont. Les bandes supérieure et inférieure sont l'écart-type du point de données dans l'échantillon non pas de la moyenne (en mouvement). L'incertitude dans la moyenne peut aussi être définie par son écart-type comme peut l'incertitude dans l'incertitude dans l'incertitude de la moyenne etc. On peut aussi déterminer l'écart de standad dans la valeur de l'écart type etc. Toutes ces valeurs d'incertitude sont detwermined Par une formule qui a n, le nombre de points de données dans le dénominateur soit donc conscient que des échantillons plus grands réduisent toute l'incertitude dans le résumé statistique de l'ensemble de données. Il y en a beaucoup qui ne considéreraient pas les échantillons de taille inférieure à 20, qui est la taille par défaut habituelle pour Bollinger Bands dans l'analyse des données de marché. Le nombre de points de données contenus dans l'enveloppe des bandes est défini par Chebychefs (alias Tchybechef) Inequality et les 2 bandes de déviation standard contiennent toujours plus de 75 de ces points de données contributifs. Cela ne veut pas dire que ces bandes 2D ne pourraient pas contenir 99 des points de données contributifs, mais ce serait très peu probable. Pour être absolument sûr de cette enveloppe contenant 99 des points de données, il faut utiliser des bandes fixées à 10 écarts-types. Un point important, non fait, est que la largeur des bandes est importante. Comme les bandes étroites il ya de plus en plus la confirmation que le prix actuel est le bon prix alors que l'élargissement bande indiquent que les récentes transactions ne sont pas d'accord que le prix est bien défini. Un entonnoir autrement que horizontalement indique la confirmation ou l'absence de cette tendance. J'utilise 1003 sur les valeurs de données 15 minutes dans un graphique de 5 jours et ils semblent me donner des informations utiles. D'après mon expérience, il y a une limite à la valeur de prédiction à seulement environ un tiers ou moins de la période d'échantillonnage. Merci, j'aime l'explication du BB, j'utilise Q Charts et j'ai le Upper et le Lower BB pour tous mes métiers. Merci, c'est le seul indicateur que j'utilise de façon cohérente et qui a fait 500 retours au cours des 4 derniers mois. Même si son difficile à croire, mais c'est la réalité de mon forex trading. Quand j'ai commencé à faire du commerce pour la première fois en Juin 10, n'avait aucune expérience commerciale précédente. Maintenant, je peux donner tout le crédit à cet indicateur pour la plupart de mon profit FOREX Cela a fait un grand fan de BOLLINGER BAND. Ma stratégie était de s'abstenir d'entrer dans une position courte au bas de la bande inférieure et une position longue au sommet de la bande supérieure de bollinger. Je voudrais remercier David pour sa leçon vidéo informative à InformedTraders, recommander à tout le monde de regarder ces vidéos. Alertes de blog de Trader8217s